리우데자네이루주 지역은 16세기 초
포르투갈의 탐험과 함께 식민화되었으며, 1565년 리우데자네이루 시가 건설되면서 본격적인 개발이 시작되었다. 이후 사탕수수와 금, 커피 무역을 통해 식민 경제의 핵심 지역으로 성장했다. 1763년에는 브라질 식민지의 수도가
살바도르에서
리우데자네이루로 이전되면서 중요성이 크게 강화되었다. 19세기
브라질 제국 시기와 공화국 수립 이후에도 핵심 주로 남았으며, 1960년 수도가
브라질리아로 이전된 뒤 현재의 주 체제가 확립되었다.