1867년
유니언 퍼시픽 철도 건설 과정에서 철도 종착지로 계획되어 형성되었다. 철도 노동자와 상인들이 모이면서 급속히 성장하였고, 같은 해
와이오밍 준주의 행정 중심지로 지정되었다. 1890년 와이오밍이 주로 승격되면서 주도로 확정되었다. 초기에는 목축업과 철도 산업이 도시 발전의 핵심이었으며, 이후 군사 기지와 행정 기능이 더해지며 안정적인 도시 구조를 갖추게 되었다. 현재의 샤이엔은 서부 개척 시대의 유산을 보존하는 동시에 주 행정의 중심지로 역할을 이어가고 있다.